Стратегия торговли Минимизация рисков

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов:
Содержание

Минимизация рисков

Торговля бинарными опционами неизбежно связана с рисками, как, впрочем, и любые другие операции на финансовых рынках. Риск является одной из составляющих работы и, что совершенно естественно, в основе большинства стратегий игры на бирже лежит минимизация рисков.

Хеджирование

Одним из наиболее распространенных инструментов, значительно снижающих риски изменения стоимости актива, является хеджирование.

Стоит отметить, что хеджирование широко используется именно для спекулятивных действий, когда производится достаточно большое количество операций по нескольким активам, и необходимо обезопасить инвестиции от существенных рыночных колебаний.

Одним из методов хеджирования как раз и является покупка разных финансовых инструментов, которые должны сбалансировать портфель активов или, другими словами, выполнить диверсификацию рисков. Например, это могут быть различные валютные пары, не имеющие прямой связи друг с другом.

Для крупных инвестиционных компаний такое поведение является вполне типичным, ведь глупо держать все яйца в одной корзине. Более того, диверсификация рисков позволяет гораздо более спокойно относиться к изменениям на рынке, вполне справедливо полагая, что сегодняшние потери на одном активе завтра будут скомпенсированы ростом прибыли по другому активу.

Хорошим способом застраховаться от рисков изменения цены в будущем является фьючерс. Он позволяет уже сейчас заключить контракт на поставку в будущем определенного актива по зафиксированной цене. Это позволяет и покупателю, и продавцу не зависеть от резких перепадов на рынке.

Снижение рисков для бинарных опционов

Некоторые элементы из игры на международных финансовых биржах применимы и к торговле бинарными опционами.

В первую очередь, крайне желательно выбирать опцион, который можно продать до окончания срока экспирации. Ситуации, при которых на рынке начинает происходить неожиданно бурный рост (или падение) происходят довольно регулярно. Нет смысла дожидаться, пока убыток по опциону достигнет совершенно неприемлемых значений, лучше его продать.

Совершенно не следует брезговать опцией Stop loss, предлагаемой многими брокерами. Ее отключение опять же может привести к большим финансовым потерям.

Рекомендуется покупать опционы по нескольким финансовым инструментам для разделения рисков.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Лучше всего отказаться от быстрых опционов, как наименее предсказуемых. Уровень убытков по ним несравним с уровнем прибыли, а риск максимален.

Все вместе это можно свести в стратегию «Минимизации рисков», применимую к бинарным опционам.

Стратегия торговли «Минимизация рисков»

Обзоры на популярных брокеров

  • Главная &nbsp / &nbspФорекс помощь &nbsp / &nbsp
  • Минимизация рисков на форекс

Нет никакого способа обойти риски, присущие торговле в противовес преобладающим рыночным действиям. Все, что мы можем сделать, это уменьшить

максимально рисковать, используя доступные инструменты. К счастью, есть способы сделать это.

Во-первых, всегда следует помнить о долгосрочной картине. Если рынок, которым вы планируете торговать, находится в середине сильного

тенденция противостоять этому действию, вероятно, является одним из самых быстрых способов потерять деньги. Подождите, пока не начнется импульс

облегчать; это уменьшит ваши шансы попасть на неправильную сторону прорыва.

Кроме того, сейчас самое время упомянуть предостережение о свечах: остерегайтесь паттернов разворота, сигнализируемых свечами в

трендовый рынок. Рынок облигаций особенно известен тем, что выбрасывал сигналы свечей против тренда во время

Это ужасно, НО:  Бинарные опционы Саров

основные тенденции, и я видел то же самое на других рынках. Никогда не смотрите на свечи в вакууме.

Итак, что мы должны смотреть в сочетании со свечами, чтобы снизить наш риск в сделках с тренд-трендом?

Предлагаешь? Например, в качестве индикатора тренда есть индикатор ширины полосы (BWI) Джона Боллинджера, который может быть использован

контроль зоны между верхней и нижней полосами. (Я описал эту технику в ноябрьских акциях 1994 года

И ТОВАРЫ.) Мне нравится использовать BWI как индикатор ослабления тренда; Я хочу вскочить, когда склон

линия BWI начинает уменьшаться. Это первый сигнал о том, что тренд ослабевает и что на данный момент встречный тренд

сделки достаточно безопасны.

Конечно, есть и другие технические приемы, которые вы можете использовать. Сами полосы Боллинджера могут быть полезны, среди других.

Выберите инструмент или инструменты, которые делают вас наиболее удобным.

Однако более важным, чем любой дополнительный индикатор, который вы можете использовать, является ваша стратегия управления капиталом. Там

Есть много способов торговли с использованием этой методологии, и у каждого есть свои преимущества и ограничения. Наличными или

торговля фьючерсами подвергает вас риску теоретически неограниченного риска, требующего коротких остановок и быстрого

казни. Опционы могут ограничить ваш риск, но, вероятно, ценой того, что для их выполнения требуются большие шаги

стоит. Конечно, вы можете адаптировать комбинацию инструментов в соответствии с вашими потребностями.

Важным фактором в определении вашей подверженности риску и, как следствие, как вы торгуете, является точка, в которой вы снижаете

ваши потери. Часто поблизости нет второго уровня поддержки или сопротивления, чтобы обеспечить хороший уровень стоп-лосс, который

означает, что вам придется использовать свой собственный инстинкт в качестве руководства. Я считаю полезным использовать любые тени от свечей

как грубое руководство по тому, как далеко рынок может пойти против меня, что позволяет мне устанавливать достаточно хорошие остановки.

И последнее, на что нужно обратить внимание: куда вы собираетесь выйти. Я использую сочетание техник. Восстановление Фибоначчи

уровни работают довольно хорошо, как и скользящие средние. Я предпочитаю определять другую точку поддержки или сопротивления, используя реальные

тела. К сожалению, бывают случаи, когда значительный уровень не доступен поблизости, заставляя меня использовать другие

Торговая стратегия как инструмент минимизации риска индивидуального инвестирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Ханин, Илья Захарович

  • Специальность ВАК РФ 08.00.10
  • Количество страниц 135
  • Скачать автореферат
  • Читать автореферат

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ханин, Илья Захарович

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.

§ 1. Особенности индивидуальных инвесторов на фондовом рынке РФ.

§2. Современные теории анализа финансовых рынков.

§3. Риски индивидуального инвестирования.

§4. Концепция торговых стратегий и управления капиталом в деятельности индивидуальных инвесторов.

Выводы по Главе I.

ГЛАВА II. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА.

§ 1. Ограничивающая торговая методика: сущность, цель и основные задачи.

§2. Торговые стратегии ограничивающие риск.

§3. Обучающие компьютерные симуляторы инвестирования на финансовых рынках.

Выводы по Главе II.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит», 08.00.10 шифр ВАК

Математические методы разработки и оценки стратегий торговли на межбанковском валютном рынке Forex 2006 год, кандидат экономических наук Муравьев, Дмитрий Георгиевич

Минимизация риска при индивидуальном инвестировании: На примере российского фондового рынка 2001 год, кандидат экономических наук Пацура, Вячеслав Сергеевич

Развитие индивидуального инвестирования на российском фондовом рынке 2020 год, кандидат экономических наук Стаценко, Владимир Владимирович

Торговая стратегия управления портфелем ценных бумаг 2009 год, кандидат экономических наук Наказной, Андрей Сергеевич

Современные инвестиционные стратегии участников мирового фондового рынка 2009 год, кандидат экономических наук Инструментов, Кирилл Сергеевич

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Торговая стратегия как инструмент минимизации риска индивидуального инвестирования»

Актуальность темы диссертационного исследования. С развитием рыночных отношений в России повышается значение инвестиций в ценные бумаги российских компаний для экономики страны. В развитых странах одной из наиболее важных групп инвесторов являются индивидуальные инвесторы, в основном физические лица, действующие напрямую или через пенсионные и паевые фонды, банки и брокерские фирмы. Инвестиционная деятельность индивидуальных инвесторов способствует росту деловой активности в стране в целом, а объемы инвестиций и результаты их вложений, в конечном итоге, определяют темпы экономического роста страны.

Это ужасно, НО:  Биржевые торговые сессии и их важность в бинарных опционах.

Необходимость активного вовлечения населения в процесс инвестирования в ценные бумаги российских компаний обусловлены также задачами удвоения ВВП и выхода отечественной экономики на качественно новый уровень функционирования, в решении которых фондовый рынок имеет огромное значение.

Одна из основных проблем на пути притока денежных средств населения на фондовый рынок России — высокий риск индивидуальных инвестиций в акции российских предприятий.

За последние годы появилось значительное количество работ отечественных авторов, посвященных проблеме минимизации рисков инвестиционной деятельности на фондовых рынках. Тем не менее, вопросы, связанные со спецификой индивидуального инвестирования, снижением рисков при принятии инвестиционных решений и внедрением в практику работы индивидуальных инвесторов методов управления, основанных на строгой формализации процедур принятия решений, требуют дальнейшей разработки.

Актуальность темы диссертационного исследования будет только возрастать с развитием экономики России, ростом потребности экономики в инвестициях и увеличением доли среднего класса граждан, готовых и способных направить часть своих сбережений на фондовый рынок.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы инвестиционной деятельности на фондовом рынке разрабатывались многими исследователями: зарубежными учеными- экономистами, такими как Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли, Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк, Г.М. Маркович, С.К. Майерс, Е.Ф. Фама, У.Ф. Шарп и целым рядом других авторов. В России этими проблемами занимались М.Ю. Алексеев, И.Т. Балабанов, А.И Басова, Н.И. Берзон, В.А. Галанов, М.А. Лимитовский, Я.М. Миркин, М.А. Рогов, Б.Б. Рубцов, В.К. Сенчагов, М.В. Чекулаев, В.А. Чернов, В.Ф. Шаров и др. Они заложили основы теории и практики современной инвестиционной деятельности и минимизации рисков инвесторов. Способствуют решению проблемы создания торговых стратегий работы А.Б. Бэбкока, Р. Винса, Ч. ЛеБо, Д.В. Лукаса, Дж. Дж. Мэрфи и ряда других ученых.

Цель исследования. Главной целью диссертации является разработка инструментария минимизации инвестиционного риска индивидуальных инвесторов и его адаптации к особенностям индивидуального инвестирования.

Задачи исследования. Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

• провести классификацию индивидуальных инвесторов и уточнить характеристики типичного (среднего) индивидуального инвестора;

• изучить основные теории анализа рынков и возможности их применения с позиции индивидуального инвестора;

• проанализировать основные риски, которые несет индивидуальный инвестор при самостоятельном инвестировании;

• разработать способ минимизации риска, обусловленного неблагоприятным изменением цены объекта инвестирования с учетом специфики инвестиционных операций индивидуального инвестора;

• сформулировать основные принципы построения стратегий принятия инвестиционных решений индивидуальным инвестором, основанных на вероятностном подходе к изменению цены объекта инвестирования и методах управления капиталом.

• разработать варианты торговых стратегий на основе ограничивающей торговой методики, учитывающие специфику индивидуального инвестора;

• провести экспериментальные исследования предложенных стратегий и оценить их эффективность.

Объектом исследования являются краткосрочные инвестиционные операции индивидуальных инвесторов на российском и американском рынке акций, а также на валютном рынке Forex.

Предметом исследования являются методические подходы к разработке торговых стратегий и их использованию для ограничения рисков инвестиционной деятельности индивидуальных инвесторов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные положения современной экономической теории; концепции, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области теории инвестирования, оценки и минимизации рисков и финансовой математики.

Общей методологической основой исследования послужили принципы диалектической логики, единства логического и исторического. В процессе исследования применялись общенаучные методы познания, такие как анализ и синтез, системность, аналогии, а также специальные: сравнения, группировки, обобщения, интерпретация и др. В диссертации использованы современные методы математической статистики и компьютерного моделирования инвестиционных процессов.

Информационную базу исследования составили материалы российской и зарубежной печати, информационные обзоры, аналитические и статистические материалы, а также иные документы, опубликованные в различных изданиях, электронных сборниках и сети «Интернет». В диссертационном исследовании использовалась база исторических данных дневных котировок акций, торгуемых на NASDAQ за 6.5 лет (02.01.97-17.09.03), российских акций РАО ЕЭС, Сбербанка РФ и ЛУКОЙЛа за 6 лет (05.01.98 — 29.12.04) и валютной пары USD/CHF за 3 года (16.02.01 -31.12.03).

Это ужасно, НО:  Тепловая карта валют для бинарных опционов, отзывы и стратегии трейдеров

В своей работе автор опирался также на сведения, полученные в результате взаимодействия с сотрудниками «Брокерского дома Открытие», ИГ «Амити», ИК «Интерсток», ИК «Офин трейд», а также кредитных организаций «ГУТА-Банк» и «Юниаструм Банк».

Наиболее существенные результаты и научная новизна диссертационной работы заключаются в следующем:

1. Предложена классификация инвесторов по инвестиционным возможностям, позволяющая сравнивать инвесторов, работающих на различных сегментах финансовых рынков. Критерием выступает инвестиционный капитал, выраженный через коэффициент МТК (минимальные требования к капиталу), показывающий соотношение между существующим на финансовом рынке ограничением на минимальную величину начального капитала и инвестиционным капиталом инвестора.

2. Разработана методика создания торговых стратегий -«ограничивающая торговая методика» (ОТМ), основанная на синтезе элементов теории случайных блужданий и управления капиталом. Предложены четыре торговые стратегии, основанные на ОТМ: «случайный вход в рынок», «торговля по тренду», «торговля по тренду с использованием ценового канала» и «торговля от экстремальных точек». Использование таких торговых стратегий позволяет снизить риск самостоятельных краткосрочных инвестиций в условиях ограниченных финансовых и информационных возможностей индивидуального инвестора.

3. Методом исторического моделирования обоснована возможность практического применения предложенных торговых стратегий. Показана статистическая стабильность положительных результатов инвестирования на российском и американском рынках акций и валютном рынке FOREX. Графический анализ выявил схожесть динамики изменения результатов торговли при аналогичных изменениях параметров стратегий на исследуемых финансовых рынках при краткосрочных инвестиционных операциях.

4. Сделан вывод об оптимальных соотношениях между ценой закрытия позиций с убытком (StopLoss) и ценой закрытия позиций с прибылью (TakeProfit) во всех рассмотренных торговых стратегиях. Показано, что оптимальные результаты краткосрочной инвестиционной деятельности достигаются при соотношении StopLoss:TakeProfit = 1:3-1:5.

5. Разработана серия обучающих компьютерных симуляторов, моделирующих реальные рыночные ситуации и позволяющих индивидуальному инвестору изучить основные правила биржевой торговли, создавать и анализировать эффективность собственных инвестиционных стратегий на любом интересующем их периоде времени российского или американского фондового рынка.

Теоретическая значимость исследования состоит в анализе подходов и методов принятия инвестиционных решений индивидуальными инвесторами и разработки предложений и рекомендаций методического характера, служащих инструментарием, способствующим минимизации рисков индивидуальных инвесторов. Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут служить основой для дальнейших прикладных исследований в данной области.

Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы диссертации в части минимизации рисков и построения торговых стратегий могут быть использованы индивидуальными российскими инвесторами при самостоятельном инвестировании на финансовых рынках.

Практическую значимость имеют следующие положения диссертации:

• методика создания торговых стратегий, основанных на принципах вероятностного изменения цены объекта инвестирования и методах управления капиталом — ограничивающая торговая методика;

• доказательство существования оптимальных соотношений между ценой закрытия позиций с убытком (StopLoss) и ценой закрытия позиций с прибылью (TakeProfit) в торговых стратегиях, основанных на принципах ограничивающей торговой методики на российском и американском рынках акций и валютном рынке FOREX;

• программа тестирования торговых стратегий, позволяющая производить анализ эффективности принятия инвестиционных решений на основании реальной ценовой истории объектов инвестирования;

• серия обучающих компьютерных симуляторов, моделирующих реальные рыночные ситуации и позволяющих индивидуальному инвестору изучить основные правила маржинальной биржевой торговли и принятия инвестиционных решений.

Основные положения и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке методических материалов, учебных пособий в рамках дисциплин, связанных с инвестициями, рынком ценных бумаг в курсах «Рынок ценных бумаг», «Операции с ценными бумагами» и др.

Апробация и внедрение основных результатов исследования. Основные выводы диссертационного исследования изложены в ряде научных публикаций, апробированы на научно-практических конференциях «Экономическая теория и практика: проблемы взаимодействия» (Москва, 28 октября 2002 г.), «Ключевые бизнес-идеи для удвоения российского ВВП» (Москва, 3-4 ноября 2004 г.).

Ряд положений диссертации используется инвестиционными компаниями («Брокерский дом Открытие», ИГ «Амити», ИК «Ай Ти Инвест», ИК «Интерсток», ИК «Офин трейд» и др.) и кредитными организациями («Абсолют Банк», «ГУТА-Банк», «Сигма Банк», «Юниаструм Банк» и др.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 печатных работ общим объемом более 4.5 п.л.

Брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: