Корреляция активов и валютных пар

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов:

Корреляция активов и валютных пар

  • Примеры корреляций
  • Золото и AUD/USD
  • Золото и USD/CHF
  • Как сравнить разные активы
  • Нефть и USD/CAD
  • Как доходность облигаций влияет на валюты
  • Корреляция между доходом по облигациями и долларом
  • Керри трейд и спред по облигациям
  • Облигации с фиксированной процентной ставкой
  • Итоги

Корреляция — популярный метод, позволяющий использовать один актив как маяк для прогнозирования другого. Практически все активы, так или иначе, подвержены влиянию со стороны биржевых товаров и процентов по гособлигациям.

Вы и сами это прекрасно наблюдаете прямо сейчас, когда ошеломительное падение цен на нефть привело к тому, что несчастный рубль обвалился. Продемонстрировав, тем самым, практически 100% корреляцию между стоимостью нефти и курсом доллар/рубль.

Мы рассмотрим несколько таких примеров, что позволят вам лучше ориентироваться во влияние различных активов друг на друга.

Золото и AUD/USD

Начнем мы с золота и его влияния на несколько валютных пар. Казалось бы, между золотом и долларом уже давно нет четкой взаимосвязи (с тех пор, как курс USD отвязали от золота), однако, не спешите с выводами. В действительности, рост цены на золото нередко сопровождается падением курса доллара и наоборот.

Логика здесь весьма проста. Когда мировая экономика трещит по швам, инвесторы нередко предпочитают избавляться от доллара и покупать золотишко, которое, как известно, блестит и приятно выглядит. Так чего же не прикупить, а?

Если раньше золото и доллар сильно коррелировали друг с другом, нынче эта связь несколько ослабла и проявлена в иной форме. Доллар многими инвесторами воспринимается как защитный бункер, где можно тихонько пересидеть мировые экономические проблемы.

Причем даже не важно, что с экономикой США может быть не все ладно — многие инвесторы знают, что это временно, поскольку сильнейшая экономика планеты всегда, так или иначе, будет расти дальше.

Взглянем на следующий график, где сравнивается курс золота и AUD/USD:

Австралия (AUD = австралийский доллар) третий золотодобытчик в мире по объемам. Каждый год Австралия продает золото на несколько миллиардов долларов.

Лучшие русскоязычные брокеры:

В результате, у золота и AUD/USD есть позитивная корреляция. Золото дорожает, а вот австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США. Золото падает — падает и курс AUD. По статистике, корреляция этих двух активов составляет более 80%.

Золото и USD/CHF

А вот и еще один график. Швейцарский франк также связан с золотом нежными узами дружбы, весьма неплохо с ним коррелируя. Когда цена золота идет вверх, курс USD/CHF идет вниз и наоборот. Это негативная корреляция USD/CHF с золотом.

Почему так происходит? Дело в том, что почти 25% швейцарских денежек обеспечено золотовалютными резервами.

Золото вверх — USD/CHF вниз и наоборот, прекрасная картина.

Как сравнить разные активы

Очень просто. В графике Tradingview достаточно нажать на кнопку Compare, выбрать новый актив и он прекрасно «ляжет» поверх вашей валютной пары.

Поговорим теперь о черном золоте — о нефти. Это ничто иное, как кровь экономики, что струится по жилам мировой промышленности, являясь основным источником энергии. Один из крупнейших экспортеров нефти в мире — это Канада. Более 2 миллионов баррелей в сутки Канада продает лишь США, являясь их основным поставщиком.

В результате, если у США растет спрос на канадскую нефть, растет спрос и на канадский доллар.

Экономика Канады — экспортоориентированная, где 85% экспорта уходит в США как к основному торговому партнеру. Поэтому USD/CAD всецело зависит от того, насколько потребители в США реагируют на изменение нефтяных цен.

Если спрос на товары в США растет, промышленникам требуется больше нефти, чтобы проехаться на экономическом росте. Если цены на нефть при этом растут, курс USD/CAD начинает падать (поскольку CAD укрепляется).

И наоборот, если нефти много не требуется, а экономика США тормозит, спрос на канадскую валюту падает. Другими словами, у нефти негативная корреляция с курсом USD/CAD, рост курса одного актива приводит к падению другого и наоборот.

Не ленитесь и сравнивайте курс нефти сорта Brent (тикер UKOIL на живом графике) с ценами на другие активы. Вы сразу заметите немало любопытных совпадений и корреляций.

Как доходность облигаций влияет на валюты

Облигация — это, строго говоря, обычная долговая расписка, которую дают, когда нужно занять денежек. Государству, административным единицам и мультинациональным корпорациям постоянно приходится брать в долг уйму денег для своей работы, как у банков, так и простых граждан.

Покупатель облигаций, фактически, одалживает деньги тому, кто эти облигации выпустил.

Теперь вы понимаете, как анекдотично смотрится новая «холодная война» РФ с США, учитывая, что РФ постоянно покупает американские государственные облигации и, тем самым, кредитует американскую экономику за свой счет?

Вот чем хорош трейдинг. Пока одни с пустой головой впитывают то, что им заливают по отечественному ящику, трейдеры открывают официальный сайт Министерства финансов США и смотрят, сколько гособлигаций куплено разными странами.

Как видим, на февраль 2020 года РФ купило государственных бумажек США на 87.6 миллиарда долларов. Неплохо, совсем неплохо они там «воюют», угу. Новое слово в военной тактике – сокращай зарплаты своим гражданам и одолжи “врагу” почти 100 миллиардов долларов, ведь ему нужнее.

Ну а основные кредиторы США — это, безусловно, Китай и Япония.

А чем тогда облигации отличаются от акций? Ведь покупая акции мы тоже, фактически, отдаем деньги предприятию за долю от его прибыли.

У облигаций есть срок погашения (maturity), совсем как экспирация в бинарных, по истечению которого владельцу облигации возвращаются вложенные в них деньги. Кроме того, когда инвестор покупает облигацию, он регулярно получает с нее процент. Эти выплаты, что проходят в определенные промежутки времени, также называются «купонный платеж».

Доходность по облигациям подразумевает норму прибыли либо проценты, которые выплачиваются владельцу облигации. В то время как цена облигации — это первоначальная сумма денежек, что вы заплатили за владение ею.

При этом цены на облигации и проценты с них имеют обратную корреляцию. Когда цена облигации растет, падает процентный доход с нее и наоборот. Это весьма простая концепция, что можно выразить следующим рисунком:

Окей, ну а валютные пары тут причем? При том, что валютный рынок всегда тесно связан с рынком государственных облигаций, ибо в экономике все взаимосвязано.

В данном случае, процент по облигациям является отличным индикатором, указывающим на состояние фондового рынка США. Чем больше процент — тем чаще покупают доллар США (ибо именно за USD приобретают эти облигации).

Когда повышается спрос на гособлигации США? Когда в мире творится черти-что, а инвесторам нужно где-то сохранить свои денежки, в максимально надежном активе. Ибо акции — это хорошо, но если компания, что стоит за этими акциями, испытывает трудности, акции падают в цене, порой существенно. В конце-концов, любая компания может вообще разориться и вылететь в трубу. А гособлигации — вещь чрезвычайно надежная, чуть ли не абсолютно. Ибо гарантированы государством, и если это государство мировой лидер – его долговые бумаги всегда будут в почете.

  • Спрос на облигации повышает цену на них, а процентный доход, соответственно, стремится вниз (негативная корреляция).
  • Чем больше инвесторов отказываются от акций и других высокорискованных инструментов, выбирая государственные облигации США, тем сильнее доллар.
Это ужасно, НО:  Самые прибыльные брокеры бинарных опционов

Другими словами, когда РФ покупает облигации США она, тем самым, тоже вносит свою лепту в укрепление американской валюты против рубля. Экономика, ты такая смешная. Вот МинФин РФ, несмотря на санкции, активно намеревался впарить русские гособлигации и предложил их 25 западным банкам, очень уж кушать хочется, дайте денег.

Вот так мы воюем с «тлетворным влиянием Запада», выклянчивая у них деньги. Как известно, первое лицо РФ называет их “наши партнеры” – очевидно, что он имеет на то всяческие основания. Правда, “партнеры” крутят носом и размещать облигации РФ не спешат – как обидно.

Корреляция между доходом по облигациями и долларом

Процентный доход по облигациям также указывает на то, каким будут ключевые ставки. Например, для облигаций США наиболее показательными являются 10-летние государственные облигации.

Чтобы увидеть в графике TradingView процент дохода с 10-летних гособлигаций США, достаточно ввести тикер TNX. Давайте сравним его с индексом доллара DXY. Видим явную корреляцию.

В классической теории, если процент дохода с гособлигаций растет, значит должен расти и курс доллар и наоборот – прямая корреляция. На графике выше можно найти такие примеры. Однако, в последние годы мы наблюдаем отчетливую негативную корреляцию – процентный доход с облигаций падает, а доллар… растет. Почему?

Разрыв связи между доходом с гособлигаций США и курсом доллара указывает на важные процессы, происходящие с американской валютой. Как известно, с 2008 года мы живем в эпоху постоянного экономического кризиса. Дела везде плохи и становятся все хуже. Когда американская экономика выглядит, как единственное светлое пятно в серых буднях, доллар и гособлигации идут в тандеме. Если же для трейдеров не очевидно, что США может расти вопреки глобальному финансовому кризису, последствия для доллара будут негативными. Добавим к этому ожидание повышения ключевых ставок что, как известно, тормозит экономику и трейдеры начинают продавать гособлигации в преддверии роста ключевой ставки.

В результате, корреляция между долларом и гособлигациями постоянно плавает, она то сходится, то расходится. О чем говорит такая дивергенция? Если она появилась, следовательно трейдерам процент с гособлигаций не кажется драйвером валютного курса. Вместо доллара, они бегут в национальные валюты стран, чьи экономические фундаментальные показатели улучшаются. А вот курс доллара при этом падает. Одновременно с этим у страны с большими процентами по гособлигациям, но плохими экономическими данными национальная валюта также может ослабевать.

Керри трейд и спред по облигациям

Облигационный спред — это разница между процентными ставками по облигациям двух стран. Именно на похожем спреде основана стратегия керри трейд, которая сильно влияет на курс многих валют и которая будет описана в следующем уроке.

Отслеживая спреды по облигациям и ожидания относительно того, как изменятся ключевые ставки, можно получить ключевые фундаментальные признаки, что оказывают воздействие на валютный курс.

По мере того, как расширяется процентный спред между валютами в валютной паре, валюта страны, у которой больше процент по государственным облигациям укрепляется по отношению к той, у которой этот процент меньше.

График выше по AUD/USD нам это отлично демонстрирует. На нем представлен спред между 10-летними гособлигациями США и Австралии с 2000 по 2020 год. Когда спред вырос с 0.50 до 1% с 2002 по 2004 годы, курс AUD/USD вырос практически на 50%, достигнув значения 0.700.

Аналогичная история произошла в 2007 году, когда спред со значения в 0.5 взлетел аж до 2.5%, что сопровождалось уверенным ростом AUD по отношению к USD. Когда в кризис 2008 года Центробанки стали уменьшать ключевые ставки, AUD/USD весьма ощутимо упал, ибо трейдеры продолжали гонять керри трейд в хвост и гриву.

Когда облигационный спред между облигациями Австралии и США расширяется, институциональные трейдеры ставят на повышение курса AUD/USD, почему? Потому что именно так работает керри трейд. Когда же Резервный банк Австралии стал уменьшать ключевые ставки, а спред — резко уменьшился, трейдеры стали выходить из «длинных» позиций по AUD/USD и курс, закономерно, стал падать.

Облигации с фиксированной процентной ставкой

Мы уже разобрались, как работают облигации и почему важен спред между ними. Однако, есть еще один интересный вид инвестиций, который называется облигации с фиксированной процентной ставкой (fixed income securities). В них гарантируется четкий процент за определенный промежуток времени.

Чем больше фиксированный процент по облигациям, тем больше инвестиций привлекает экономика страны.

В результате, локальная валюта становится банально более востребованной, нежели бумажки стран, что зажимают этот процент и жадничают. Оно и понятно — зарабатывать хотят все.

Нередко облигации Великобритании (gilts) сравнивают со ставками EURIBOR (European Interbank Offered Rate — Европейская межбанковская ставка предложения, на трейдерском сленге “евриборы”). Это усредненная ставка по кредитам, которые банки предоставляют в евро.

Если облигации Великобритании дают больший процент дохода, нежели проистекает из ставки EURIBOR, инвесторы не будут спешить вкладываться в европейские ценные бумаги и предпочтут те, где больший процент доходности, на радость Великобритании. В результате, евро может ослабнуть к британскому фунту.

И такой эффект мы можем найти в любом рынке с фиксированной процентной ставкой для самых разнообразных валют. Вот так вы можете брать ценные бумаги разных стран с фиксированным процентом и сравнивать их доходность, что поможет проанализировать движение валютной пары.

Проценты по государственным облигациям разных стран можно увидеть в таких источниках, как:

  • bloomberg.com/markets/rates-bonds
  • markets.ft.com/research/Markets/Bonds
  • tradingeconomics.com/bonds

И кстати — не забывайте сравнивать облигации двух стран с одинаковым временем «экспирации» (срока погашения). Например, сравнивайте 10-летние с 10-летними, иначе ваш анализ ничего не даст.

Поиск корреляций – занятие увлекательное. Все в мире взаимосвязано, поэтому валюты, разнообразные экономические показатели, гособлигации и биржевые товары то идут вместе, то разбегаются, как в море корабли.

Суть облигаций проста: всем нужны деньги, государство постоянно берет взаймы под свои бумажки, и чем на эти бумажки больше спрос, тем желаннее национальная валюта. Если же эта схема демонстрирует негативную корреляцию, и рост спроса на облигации не приводит к росту курса валюты, следовательно, в дело вступают иные факторы, такие как состояние мировой и национальных экономик, расхождения в ключевых ставках разных стран и т.д.

В изучении этих многочисленных взаимосвязей и состоит взрослый, профессиональный фундаментальный анализ. Именно на анализе корреляций были сделаны многие состояния на валютном рынке. Дальше фундаментальный анализ дополняется техническим и вот вы уже матерый валютный аналитик, к ужасу вашего брокера.

Помните – в одной статье совершенно нереально описать столь глобальный экономический вопрос. Ее задача – дать базовое понимание и вызвать живой интерес к дальнейшему, серьезному и основательному изучению этой темы.

  • Назад: Индекс доллара
  • Вперед: Керри трейд
Это ужасно, НО:  Стратегия Hubba Hubba Style для бинарных опционов и 910 сделок в плюс

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар является значимым аналитическим фактором на рынке Forex. Все активы, торгуемые на Форекс, взаимосвязаны между собой. Правильно пользуясь показателями такой взаимосвязи можно значительно минимизировать риски за счет их хеджирования, а также увеличить собственную прибыль, осуществляя торговлю одновременно на нескольких парах валют. Рассмотрим подробнее определение степени корреляции пар и применение этих данных в торговле.

Понятие и принцип корреляции

Движение одной валютной пары может в определенной мере совпадать с движением остальных пар, это же касается и прочих активов. Участники спекулятивной торговли на Forex зачастую замечают, как с ценовым движением на одной паре валют в том же направлении движется и другая пара, повторяя все формирования на графике. Точно так же 2 пары валют могут отражаться на графике зеркальным образом с одним отличием – цена одной пары растет, а второй – падает.

Другими словами, корреляция на валютном рынке представляет собой критерий оценки взаимосвязи между двумя парами, которая отражается как отношение цены одного актива к стоимости второго. Степень данной взаимосвязи тоже измерима.

Данные показатели очень полезны для участников торговли, которые предпочитают стратегию на корреляции валютных пар. Оценка данных показателей носит название анализа корреляции. Он осуществляется по следующим причинам:

  1. При перекрытии потерь по одной паре за счет другой.
  2. В виде индикатора при использовании графика одной пары, находящейся в выраженной корреляции со второй.

И все же для краткосрочной торговой стратегии данные показатели совершенно не несут никакой пользы из-за слишком низкого их коэффициента. Это обусловлено непрерывным воздействием маркет-мейкеров, географической политикой и прочими условиями, создающими спекуляции на рынке. В связи с этим показатели принесут пользу лишь сторонникам долгосрочной стратегии на валютных парах, коррелируемых в долгосрочном диапазоне.

Однако Forex отличается своей динамичностью и изменчивостью, стабильным он бывает редко. Это же относится и к валютным парам, имеющим взаимосвязь. Даже максимально длительное схождение или расхождение вдруг может завершиться.

Чтобы диверсифицировать риски, большинство начинающих участников торговли стремятся к торговле одновременно несколькими парами для перекрытия потерь от одного актива прибылью другого. Однако они не учитывают их взаимосвязь, в результате чего риски не уменьшаются, а удваиваются.

Для сторонников краткосрочной стратегии рекомендуется не использовать одновременно несколько пар, а сконцентрироваться на одном активе и применить иные методы анализа.

Некоторые трейдеры пользуются корреляцией для открытия сделок в обоих направлениях, рассчитывая на прибыльность одной из них. Однако убытки второй могут значительно превышать прибыль, в связи с чем польза данной стратегии находится под сомнением.

Стоит также учесть, что в торговой стратегии с применением индикатора корреляции валютных пар не каждый учитывает волатильность. Совершенно одинаковое движение графиков 2-х активов невозможно. Например, при росте одной валютной пары на 90 пунктов, другая, повторяя движение первой, может вырасти только на 70 пунктов. По какой причине это происходит?

Все знают, что основная валюта на рынке – это доллар США. Доллар находится в составе большинства пар валют, которые отличаются высокой ликвидностью. Также стоимость самых ликвидных активов выражается в американских долларах, поэтому на них и влияет движение цены. В связи с этим и большая часть движений сосредоточена на индексе доллара. Его индексная корзина включает и прочие популярные виды валют.

Следовательно, почти все валюты реагируют на динамику доллара. Возможна их реакция и на динамику прочих торгуемых инструментов, что и является взаимосвязью.

Разновидности взаимосвязи движения торговых инструментов

Стратегия корреляции предусматривает 2 вида движения активов, взаимосвязанных между собой. Ценовые графики цен могут двигаться в одном направлении с повторением движений друг друга, к примеру, расти или снижаться. Возможна также такая взаимосвязь, при которой наблюдается рост одного графика пары и падение второго. Корреляция делится на 2 типа:

Прямая корреляция характерна движением активов подобным друг другу. Другими словами, движение 2 графиков цены происходит по одинаковой траектории. Например, если наблюдается рост графика цены одной пары, то с большой вероятностью другой повторит движение первого и будет расти. Возможно синхронное движение графиков, а также движение с запаздыванием, что является сигналом участнику торговли.

Зеркальная корреляция отличается тем, что активы движутся в различных направлениях: при росте одного графика цены происходит падение вниз второго. То есть второй график служит зеркальным отражением первого.

Обратная взаимосвязь отличается проявлением во времени, т.е. на длительных торговых периодах.

Таблица корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами не бывает постоянной, она меняется с течением времени. Для определения степени взаимосвязи единицей измерения является коэффициент, который бывает низким, средним и высоким.

По величине коэффициента возможно определение силы повторения движения одной парой второй. Измерение соотношения активов происходит в диапазоне от 1 до -1. Об отсутствии корреляции говорит нулевое значение коэффициента.

Значение 1 свидетельствует об отличной корреляции, то есть об идентичном повторении графиков. Коэффициент -1 говорит об обратно пропорциональном движении.

В качестве примера рассмотрим таблицу взаимосвязи основных пар к евро/американский доллар на дневном торговом периоде:

Изменение корреляции зависит от периода. К примеру, пары GBP-USD чаще всего показывают намного большее соответствие паре EUR-USD. В то же время обратные условия демонстрирует USD-CHF.

Как участнику торговли рассчитать корреляцию для принятия правильных торговых решений? Для этого предназначены специальные онлайн-сервисы, которые предусматривают наличие калькулятора Forex Correlation. Он позволяет вычислить соотношение любых активов.

Как использовать корреляцию в торговле?

Использование корреляции может быть различным – это зависит от выбранной торговой стратегии. При любых обстоятельствах отслеживание коэффициентов рекомендуется для трейдеров, предпочитающих торговлю несколькими активами одновременно. Это позволит избежать открытия сделок, взаимоисключающих друг друга.

Например, если два актива имеют зеркальное соотношение, открытие на них длинной сделки нецелесообразно, поскольку один будет прибыльным, а второй убыточным. Это не принесет почти никакой пользы, только повлечет за собой затраты времени и выплату спреда в двойном размере.

Применение корреляции способствует диверсификации рисков для участника торговли, однако, здесь следует быть внимательнее. Чтобы диверсифицировать риски, важен выбор валютных пар, коэффициент корреляции по которым свыше 0,8.

Продавая доллар США возможно открытие не 2 сделок по паре евро/американский доллар, а, например, первую евро/американский доллар, а вторую – фунт стерлингов/американский доллар.

При увеличении объема продаж по USD он так негативно повлияет на евро, чем на фунт стерлингов.

Также взаимосвязь можно применить в качестве технического индикатора, сигнализирующего об оптимальном моменте для успешного входа/выхода.

Например, пока евро/американский доллар пребывает около линии поддержки при возможном его пробитии, участник торговли планирует открытие короткой сделки на прорыве по направлению сверху-вниз.

Данная пара валют имеет прямую взаимосвязь с активом фунт стерлингов/американский доллар, а также обратную с активом американский доллар/ японская иена. Наблюдение участника торгов одновременно за 3-мя графиками позволяет понять, движется ли евро/доллар США по той же траектории, как остальные. В результате наблюдений появляется понимание, что фунт/ американский доллар тоже торгуется рядом с линией поддержки, а доллар США/японская иена находится рядом с линией сопротивления.

Данная ситуация может свидетельствовать о предстоящем пробитии, так как движение двух активов является аналогичным. По этой причине целесообразно открывать позицию на пробитии. Если нет повторения движения актива евро/американский доллар остальными коррелирующими графиками и их движение осуществляется по своей траектории, растут или пребывают в состоянии флэта, это говорит о том, что движение пары евро/доллар США не взаимосвязано с индексом доллара. Также это может быть спровоцировано негативными событиями из Европейской зоны.

Вероятнее всего цена опустится под линию поддержки, однако, скоро произойдет ее возврат, который будет считаться ложным пробитием.

Индикаторы корреляции валютных пар являются эффективными инструментами. Если грамотно ими пользоваться, можно извлечь прибыль, в особенности это касается тех участников торговли, которые предпочитают торговать несколькими активами сразу.

Как упоминалось ранее, валютный рынок отличается своим непостоянством. Даже самая прочная и длительная взаимосвязь однажды может завершиться. И все же, данный инструмент – отличный альтернативный вариант технического индикатора. Его можно применять в связке с остальными индикаторами в качестве подтверждающего сигнала, что значительно повысит эффективность стратегии.

Стоит помнить и о ценности фундаментальных факторов, создающих ценовое движение, таких, как денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, индикатор настроения публики и других.

Это ужасно, НО:  Бинарные опционы mt4
Брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: